ما هي الانحدار ثابتة (AR)، المتوسط المتحرك (MA)، والقرطاسية مختلطة (ARMA) بمعالجة الانحدار ثابتة عملية (AR) الانحدار الأرضية (AR) عمليات لها وظائف الارتباط الذاتي النظرية (ACFs) أن الاضمحلال نحو الصفر، بدلا من قطع ل صفر. قد تتناوب معاملات الارتباط الذاتي في علامة في كثير من الأحيان، أو تبين وجود نمط موجة تشبه، ولكن في جميع الحالات، وذيل قبالة باتجاه الصفر. على النقيض من ذلك، عمليات AR مع النظام ص لها وظائف النظرية الجزئية الارتباط الذاتي (PACF) تقطع إلى الصفر بعد تأخر ص. (طول تأخر من ارتفاع PACF النهائي يساوي ترتيب AR العملية، ص.) نقل متوسط (MA) معالجة وACFs النظرية للماجستير (المتوسط المتحرك) بمعالجة مع النظام ف قطعت الى نقطة الصفر بعد ف تأخر، من اجل MA من هذه العملية. ومع ذلك، من النظري PACFs الاضمحلال نحو الصفر. (طول تأخر من ارتفاع ACF النهائي يساوي ترتيب MA عملية، ف.) تظهر الثابتة المختلطة (ARMA) العمليات الثابتة مختلطة عملية (ARMA) خليط من الخصائص AR والماجستير. كل من منظمة العمل ضد الجوع النظري وذيل PACF قبالة باتجاه الصفر. حقوق التأليف والنشر 2016 برنامج Minitab وشركة جميع الحقوق محفوظة. المتوسط المتحرك - ماجستير كمثال SMA، والنظر في الأمن مع أسعار الإغلاق بعد أكثر من 15 يوما: 1 أسبوع (5 أيام) 20، 22، 24، 25، 23 أسبوع 2 (5 أيام) 26، 28، 26، 29، 27 أسبوع 3 (5 أيام) 28، 30، 27، 29، 28 وMA-10 يوم سيبلغ في المتوسط من أسعار الإغلاق لل10 أيام الأولى كنقطة البيانات الأولى. ان نقطة البيانات القادمة إسقاط أقرب السعر، إضافة إلى السعر في يوم 11 وتأخذ في المتوسط، وذلك على النحو المبين أدناه. كما لوحظ في وقت سابق، ماس يتخلف حركة السعر الحالي لأنها تقوم على الأسعار السابقة أنه كلما طالت الفترة الزمنية للماجستير، وكلما زاد التأخر. وهكذا MA-200 يوم سيكون له درجة أكبر بكثير من التأخر من المتوسط المتحرك ل 20 يوما لأنه يحتوي على أسعار ال 200 يوما الماضية. طول MA لاستخدام يعتمد على أهداف التداول، مع ماس أقصر المستخدمة في التداول على المدى القصير والمدى الطويل ماس أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل. ويتبع المتوسط المتحرك ل 200 يوم على نطاق واسع من قبل المستثمرين والتجار، مع فواصل فوق وتحت هذا المتوسط المتحرك تعتبر إشارات التداول الهامة. ماس أيضا نقل إشارات التداول الهامة من تلقاء نفسها، أو عندما يعبر متوسطين انتهى. وMA ارتفاع يشير إلى أن الأمن هو في الاتجاه الصعودي. بينما يدل MA انخفاض أنه في اتجاه هبوطي. وبالمثل، أكد الزخم الصعودي مع تقاطع صعودي. والذي يحدث عندما يعبر ماجستير المدى القصير فوق المتوسط المتحرك على المدى الطويل. وأكد الزخم الهبوطي مع تقاطع هبوطي، والذي يحدث عندما يعبر ماجستير قصيرة الأجل أقل من المتوسط المتحرك على المدى الطويل. بسيطة، أو الحساب، والمتوسط المتحرك التي يتم حسابها من قبل. 1. العامل الاقتصادي للقياس الذي يتغير بعد الاقتصاد. وهناك نوع من المتوسط المتحرك مشابه إلى المتوسط المتحرك البسيط. والتقنية المستخدمة في التحليل الفني لتحديد الاتجاهات المتغيرة. المتوسط المتحرك التقارب الاختلاف (أو MACD) هو الاتجاه التالية. تقاطع تنطوي على أمن الصورة على المدى القصير المتوسط المتحرك. يمكن للتجار استخدام الصورة كيف. ونحن نلقي نظرة فاحصة على المتوسط المتحرك المرجح خطيا وممهدة أضعافا مضاعفة المتوسط المتحرك. نحن يعلمك كيفية تأكيد إشارات البيع والشراء عن طريق المقارنة بين اثنين من مؤشرات بسيطة جدا. عمليات الاندماج والاستحواذ تحذيرات ارين ر فقط لاعبين كبار. العديد من الشركات الاستشارية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه المؤشرات التقنية تساعد المستثمرين على تصور الاتجاهات من خلال تخفيف تحركات الأسعار. بواسطة كيسي ميرفي، كبير المحللين ChartAdvisor البيانات المستخدمة في حساب معظم المتوسطات المتحركة تأخذ أسعار الإغلاق للموجودات معينة والعامل منهم في الحساب. كنا نظن أنه سيكون. إدارة العلاقات المتبادلة بين السعر ومتوسطات ومنحدر يمكن تحويل المكافأة: معادلة المخاطر في صالحك. جاك ما ليس هاو للتكنولوجيا وأبعد ما يكون عن عبقرية التكنولوجيا التقليدية مثل أسلافه الذين أسسوا ونمت التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا شركات مثل جيف بيزوس، ستيف جوبز أو بيل غيتس. معرفة ما وراء مستوى قياسي من عمليات الاندماج والاستحواذ (M أ) النشاط في عام 2015، وما إذا كان سيستمر هذا الاتجاه في عام 2016. والمتوسط المتحرك بتحديث باستمرار أداء الأسهم الصورة. تعلم أكثر الفترات المحددة استخداما من قبل التجار والمحللين في السوق في خلق المتوسطات المتحركة لتراكب كما الفنية. قراءة الإجابة تعرف على أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، وكذلك المتوسط المتحرك عمليات الانتقال، وفهم كيفية استخدامها في. قراءة الإجابة انظر ماذا المتوسطات المتحركة أثبتت فائدة للتجار ومحللون ومفيدة عند تطبيقها على جداول الأسعار و. قراءة الإجابة تعرف على استراتيجية متوسط التحرك الأساسية مبنية على العلاقة بين حركة السعر أمن الصورة والحركة لها. قراءة الجواب والفرق الوحيد بين هذين النوعين من المتوسط المتحرك هو حساسية يظهر كل واحد إلى تغييرات في البيانات المستخدمة. قراءة الإجابة المتوسطات المتحركة هي أدوات شعبية جدا التي يستخدمها التجار الفني لقياس الزخم. والغرض الرئيسي من هذه المتوسطات. قراءة الإجابة A السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم. محاولة للحد من المسؤولية الضريبية عندما تعطى العديد من القرارات المالية المختلفة. هناك مجموعة واسعة من كفاءة الضرائب. Italexit، باختصار عن المعروف أيضا باسم Italeave، هو مشتق الإيطالية من Brexit المدى، والذي يشير إلى. Oustria، قصيرة لهو نسخة النمساوي من Brexit المدى، والتي نشأت في يونيو عام 2016 عندما الولايات المتحدة. المتوسطات المتحركة مؤشرات المعدلات المتحركة مع قواعد البيانات التقليدية القيمة المتوسطة غالبا ما يكون أولا، واحدة من الأكثر فائدة، إحصاءات موجزة لحساب. عندما تكون البيانات في شكل سلاسل زمنية، وسلسلة يعني هو مقياس مفيد، ولكن لا يعكس الطبيعة الديناميكية للبيانات. متوسط القيم حسابها على مدى فترات قلل، إما تسبق الفترة الحالية أو تركز على الفترة الحالية، وغالبا ما تكون أكثر فائدة. لأن مثل هذه القيم المتوسطة سوف تختلف، أو تتحرك، بينما يتحرك الفترة الحالية من وقت ر 2، ر 3. الخ أنها هي المعروفة باسم المتوسطات المتحركة (ماس). والمتوسط المتحرك البسيط هو (عادة) في المتوسط غير المرجح للقيم السابقة ك. المتوسط المتحرك المرجح بشكل كبير هو أساسا نفس المتوسط المتحرك البسيط، ولكن مع مساهمات إلى المتوسط المرجح قربها إلى الوقت الحالي. بسبب عدم وجود واحد، ولكن سلسلة كاملة من المتوسطات المتحركة لأي سلسلة معينة، مجموعة ماس يمكن رسم أنفسهم على الرسوم البيانية وتحليلها على شكل سلسلة، وتستخدم في النمذجة والتنبؤ بها. ويمكن بناء مجموعة من النماذج باستخدام المتوسطات المتحركة، وهذه هي المعروفة باسم نماذج MA. وإذا اقترنت هذه النماذج مع الانحدار (AR) نماذج معروفة النماذج مركب الناتج كما ARMA أو أريما النماذج (وأنا غير لمتكاملة). المتوسطات المتحركة البسيطة منذ سلسلة زمنية يمكن اعتبار مجموعة من القيم،، ر 1،2،3،4، ن متوسط هذه القيم يمكن حسابها. وإذا افترضنا أن ن هو كبير جدا، ونحن تحديد ك عدد صحيح وهو أصغر بكثير من ن. يمكننا حساب مجموعة من المتوسطات كتلة، أو المتوسطات المتحركة البسيطة (من أجل ك): يمثل كل قياس متوسط قيم البيانات خلال فترة زمنية من الملاحظات ك. لاحظ أن أول MA ممكن من أجل ك 0 هو أن لر ك. أكثر عموما يمكننا إسقاط منخفض إضافية في التعبير أعلاه وكتابة: هذا ينص على أن متوسط يقدر في الوقت t هو متوسط بسيط من قيمة تمت ملاحظتها في الوقت t والتي تسبق الخطوات ك -1 الوقت. إذا تم تطبيق الأوزان التي تقلل من مساهمة الملاحظات التي بعيدة كل البعد في الوقت المناسب، ويقال إن المتوسط المتحرك لتكون ممهدة أضعافا مضاعفة. وغالبا ما تستخدم المتوسطات المتحركة كشكل من أشكال التنبؤ، حيث القيمة المقدرة للسلسلة في وقت ر 1، S تي 1. يتم اتخاذ مثل ماجستير للفترة وذلك حتى وقت ر. مثلا ويستند تقدير اليوم الصورة في المتوسط من القيم المسجلة السابقة، وذلك حتى يوم أمس ق (للبيانات اليومية). ويمكن رؤية المتوسطات المتحركة البسيطة كشكل من التنعيم. في المثال الموضح أدناه، تم زيادة نسبة مجموعة البيانات تلوث الهواء هو مبين في مقدمة هذا الموضوع من قبل المتوسط المتحرك (MA) خط لمدة 7 أيام، أظهرت هنا باللون الأحمر. كما يمكن أن يرى، خط MA ينعم بها قمم وقيعان في البيانات، ويمكن أن تكون مفيدة جدا في تحديد الاتجاهات. الصيغة الأمام حساب معيار يعني أن نقاط ك -1 البيانات الأولى ليس لها قيمة MA، ولكن بعد ذلك الحسابية تمتد إلى نقطة البيانات النهائية في هذه السلسلة. PM10 القيم المتوسطة يوميا، غرينتش المصدر: لندن شبكة جودة الهواء، londonair. uk سبب واحد لحساب المتوسطات المتحركة البسيطة على النحو المبين هو أنه يتيح للقيم أن تحسب كل فترات زمنية من الوقت المعارف التقليدية وحتى الوقت الحاضر، ونتيجة ل يتم الحصول على قياس جديد لوقت ر 1، يمكن إضافة MA للمرة ر 1 إلى مجموعة محسوبة بالفعل. ويوفر هذا الإجراء بسيط لقواعد البيانات الديناميكية. ومع ذلك، هناك بعض القضايا مع هذا النهج. ومن المعقول القول بأن القيمة المتوسطة على مدى 3 فترات الماضية، مثلا، يجب أن يكون موجودا في وقت ر -1، وليس الزمن t. ولMA على عدد زوجي من فترات ربما كان يجب أن يكون موجودا في نقطة وسط بين فترات زمنية اثنين. هناك حل لهذه المسألة هو استخدام حسابات MA محورها، والذي MA في الوقت t هو يعني مجموعة متماثل من القيم حول ر. وعلى الرغم من المزايا الواضحة، لا يتم استخدام هذا الأسلوب بشكل عام لأنه يتطلب أن تتوفر بيانات عن الأحداث في المستقبل، والتي قد لا يكون هذا هو الحال. في الحالات التي تكون فيها التحليل تماما من سلسلة الحالية، قد يكون من الأفضل استخدام ماس محورها. ويمكن اعتبار المتوسطات المتحركة البسيطة كشكل من التنعيم، وإزالة بعض مكونات عالية التردد من سلسلة زمنية وتسليط الضوء على (ولكن ليس إزالة) الاتجاهات بطريقة مشابهة لفكرة العامة للتصفية الرقمية. في الواقع، المتوسطات المتحركة هي شكل من أشكال تصفية خطي. فمن الممكن لتطبيق متوسط حساب الانتقال الى المسلسلات التي تم بالفعل ممهدة، أي تجانس أو تصفية سلسلة ممهدة بالفعل. على سبيل المثال، مع المتوسط المتحرك لأجل 2، يمكننا أن نعتبره يتم حسابها باستخدام الأوزان، وبالتالي فإن MA في × 2 × 1 0.5 0.5 س 2. وبالمثل، فإن MA في × 3 × 2 0.5 0.5 س 3. إذا نحن تطبيق المستوى الثاني للتمهيد أو التصفية، لدينا 0.5 × 2 0.5 × 3 0.5 (0.5 × 1 0.5 × 2) 0.5 (0.5 × 2 0.5 × 3) 0.25 × 1 0.5 × 2 0.25 × 3 أي تصفية 2-مرحلة عملية (أو التفاف) أنتجت متماثل المرجح بنسب مختلفة المتوسط المتحرك، مع الأوزان. يمكن تلافيف متعددة تنتج المتوسطات المتحركة الموزونة معقدة جدا، والبعض منها قد تم العثور على استخدام خاص في المجالات المتخصصة، مثل في حسابات التأمين على الحياة. المتوسطات المتحركة يمكن استخدامها لإزالة الآثار الدورية إذا حسابها مع طول وتيرة باعتبارها معروفة. على سبيل المثال، مع وجود اختلافات موسمية البيانات الشهرية كثيرا ما يمكن إزالته (إذا كان هذا هو الهدف) من خلال تطبيق متماثل لمدة 12 شهرا المتوسط المتحرك مع كل الشهور متوازنين، ما عدا الأولى والأخيرة التي مرجحة 1/2. هذا هو لأنه سيكون هناك 13 شهرا في النموذج متماثل (الوقت الحالي، ر / - 6 شهور). يتم تقسيم المجموع على 12. إجراءات مماثلة يمكن اعتمادها لأية دورية محددة جيدا. المتوسطات المتحركة الموزونة أضعافا مضاعفة (EWMA) مع المتوسط المتحرك البسيط الصيغة: جميع الملاحظات هي المرجحة على حد سواء. إذا كنا نسمي هذه الأوزان المتساوية، ر. سيكون كل من الأوزان ك يساوي 1 / ك. وبالتالي فإن مجموع الأوزان سيكون 1، وتكون الصيغة: لقد رأينا بالفعل أن تطبيقات متعددة من هذه النتيجة العملية في أوزان مختلفة. مع المتوسطات المتحركة الموزونة أضعافا مضاعفة وتداولت خفض مساهمتها في القيمة المتوسطة من الملاحظات التي هي أكثر إزالتها في الوقت المناسب، مما يؤكد المزيد من الأحداث الأخيرة (المحلية). أساسا هو عرض معلمة تجانس، 0 1، والصيغة المنقحة إلى: أن هناك نسخة متماثل من هذه الصيغة أن يكون النموذج: إذا تم تحديد الأوزان في النموذج متماثل حيث شروط شروط التوسع ذي الحدين، ( 1/2 1/2) 2Q. وسوف ألخص إلى 1، وكما يصبح ف كبيرة، وتقريب التوزيع الطبيعي. هذا هو شكل من أشكال الترجيح النواة، مع التمثيل ذي الحدين عن وظيفة النواة. والإلتواء مرحلتين موضح في القسم السابق هو بالضبط هذا الترتيب، مع ف 1، مما أسفر عن الأوزان. في تجانس الأسي من الضروري استخدام مجموعة من الأوزان هذا المبلغ إلى 1 والتي تقلل من حجم هندسيا. الأوزان المستخدمة عادة ما تكون على شكل: لإظهار أن هذه الأوزان المبلغ إلى 1، والنظر في التوسع في 1 / على شكل سلسلة. نستطيع أن نكتب وتوسيع التعبير بين قوسين باستخدام صيغة ثنائية (1- خ) ص. حيث x (1-) وص -1، والذي يعطي: هذا ثم توفر شكلا من المتوسط المتحرك الموزون للنموذج: هذا الجمع يمكن أن تكون مكتوبة كعلاقة تكرار: الذي يبسط حساب إلى حد كبير، وتجنب المشكلة أن النظام الترجيح ينبغي أن تكون صارمة لانهائي للأوزان لتلخيص إلى 1 (لقيم صغيرة من. هذا هو عادة ليس كذلك). تدوين المستخدمة من قبل مؤلفين مختلفين يختلف. بعض استخدام حرف S للإشارة إلى أن الصيغة هي في الأساس متغير ممهدة، والكتابة: في حين أن الأدب نظرية التحكم في كثير من الأحيان يستخدم Z بدلا من S لالقيم المرجحة أضعافا مضاعفة أو ممهدة (انظر، على سبيل المثال، لوكاس وSaccucci، 1990، LUC1 ، والموقع NIST لمزيد من التفاصيل وعملت أمثلة). الصيغ المذكورة أعلاه مستمدة من أعمال روبرتس (1959، ROB1)، ولكن هنتر (1986، HUN1) يستخدم تعبير عن شكل: والتي قد تكون أكثر ملاءمة للاستخدام في بعض إجراءات الرقابة. مع 1 تقدير يعني ببساطة القيمة المقاسة (أو قيمة البند البيانات السابقة). مع 0.5 التقدير هو المتوسط المتحرك البسيط لهذه القياسات الحالية والسابقة. في التنبؤ نماذج قيمة، S ر. وكثيرا ما يستخدم التقدير أو القيمة المتوقعة للفترة الزمنية القادمة، أي باعتبارها تقدير ل x في وقت تي 1. وهكذا لدينا: هذا يدل على أن القيمة المتوقعة في وقت ر 1 هو مزيج من السابق المتوسط المتحرك المرجح بشكل كبير بالإضافة إلى المكون الذي يمثل خطأ التنبؤ الموزون. في الوقت t. على افتراض يعطى سلسلة من الوقت وهناك حاجة إلى توقعات، قيمة مهمة في الذي يستخدم في تحديد حدود الرقابة العليا والسفلى، ويؤثر على متوسط طول المدى (ARL) المتوقع قبل أن يتم كسر هذه الحدود التحكم ( في ظل افتراض أن السلسلة الزمنية تمثل مجموعة من عشوائية، وزعت مطابق المتغيرات المستقلة مع التباين المشترك). عادة ما يتم تعيين مراقبة الحدود المسموح بها ومضاعفات ثابت من هذا التباين مقارب، على سبيل المثال: في ظل هذه الظروف وتباين الإحصاء التحكم: هو (لوكاس وSaccucci، 1990) / - 3 مرات الانحراف المعياري. إذا 0.25 في ARL أقل من 50 خطوات الوقت. النهج المذكورة أعلاه كما هو معروف تجانس الأسي واحد. كما يتم تطبيق إجراءات أخرى إلى سلسلة زمنية ثم يحلل أو تقام عليه عمليات الرقابة من على بيانات ممهدة الناتجة عن ذلك. إذا كان يتضمن مجموعة البيانات اتجاها و / أو المكونات الموسمية، سنتين أو ثلاث مراحل تجانس الأسي يمكن تطبيقها كوسيلة لإزالة (صراحة النمذجة) هذه الآثار (انظر أبعد من ذلك، قسم على التنبؤ. أدناه، وعملت نيست سبيل المثال ). CHA1 شاتفيلد C (1975) وتحليل سلسلة تايمز: النظرية والتطبيق. تشابمان وهول، لندن HUN1 هنتر J S (1986) والمرجحة أضعافا مضاعفة المتوسط المتحرك. J تقنية الجودة، 18، 203-210 LUC1 لوكاس J M، Saccucci M S (1990) مرجح تصاعديا المتوسط المتحرك أنظمة التحكم: خصائص وتحسينات. Technometrics، 32 (1)، 1-12 ROB1 روبرتس S W (1959) التحكم مخطط الاختبارات بناء على المتوسطات المتحركة هندسية. Technometrics، 1، 239-250
No comments:
Post a Comment